Preço médio ponderado do volume - VWAP Qual é o preço médio ponderado do volume - VWAP O preço médio ponderado do volume (VWAP) é um benchmark de negociação usado especialmente em planos de pensão. VWAP é calculado somando os dólares negociados para cada transação (preço multiplicado pelo número de ações negociadas) e, em seguida, dividindo pelo total de ações negociadas para o dia. A teoria é que se o preço de um comércio de compra é menor do que o VWAP, é um bom comércio. O oposto é verdadeiro se o preço for mais elevado do que o VWAP. Carregar o leitor. VWAP O preço médio ponderado do volume (VWAP) é uma relação geralmente usada por investidores institucionais e fundos mútuos para fazer compras e vender de modo a não perturbar os preços de mercado com grandes encomendas. É a cotação média de uma ação ponderada em relação a seu volume de negociação dentro de um período de tempo específico, geralmente um dia. VWAP Explained Grandes investidores institucionais ou casas de investimento que usam VWAP basear seus cálculos de cada tiquetaque de dados durante um dia de negociação. Em essência, toda transação fechada é registrada. No entanto, a maioria dos sites gráficos e investidores individuais podem preferir usar um minuto ou cinco minutos preços de negociação, a fim de reduzir o volume de dados necessários para acompanhar VWAP em um dia. Para um cálculo de VWAP de cinco minutos você tomaria o baixo, mais o alto, mais o preço de fechamento dentro do período de cinco minutos e dividiria o total por três. Isso lhe dá um preço médio ponderado pelo tempo (TWAP) que é bastante preciso, e você pode multiplicar esse número pelo volume negociado no mesmo período para atingir um preço ponderado. Por que usar VWAP Grandes compradores institucionais e fundos mútuos usam a relação VWAP para ser capaz de mover em ações de uma forma que não vai perturbar a dinâmica do mercado natural de um preço das ações. Se esses compradores fossem mover-se em uma posição conservada em estoque toda de uma vez, ele unnaturally elevate o preço conservado em estoque. No entanto, comprar ações de compra sob a média móvel VWAP intraday. Estes compradores podem mover-se em um estoque sobre o curso de um dia ou de dois sem disruption demasiado do preço. No entanto, existem outros usos para o VWAP, e uma tal estratégia é comprar um estoque para os investidores individuais, assim como o VWAP perfura a média móvel VWAP intraday, como isso pode indicar uma mudança momentum no preço da ação. Também é usado na negociação algorítmica e permite corretores para garantir a execução de um comércio perto de um determinado volume de preço para os clientes. Questões VWAP VWAP é indicador cumulativo e como tal, o número de pontos de dados aumenta ao longo do dia. Este crescente conjunto de dados, durante períodos mais longos de tempo, como quatro, seis ou oito horas em um dia pode causar atraso entre a média móvel VWAP eo VWAP real. Como tal, a maioria dos investidores nunca usam um VWAP mais de um dia. Tratando com VWAP e MVWAP Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados precisariam ser inseridos. A obtenção do MVWAP é bastante simples após a VWAP ter sido calculada. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores de VWAP. VWAP só é calculado a cada dia, mas MVWAP pode mover de dia para dia, porque é uma média de uma média. Isso oferece aos comerciantes de longo prazo um preço médio móvel ponderado pelo volume. Se um comerciante queria um MVWAP período 10, eles simplesmente esperar para os primeiros dez períodos a decorrer e, em seguida, seria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao profissional o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar recebendo o cálculo MVWAP, faça a média dos últimos 10 valores VWAP, inclua um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar aos gráficos Embora entender os indicadores e os cálculos associados é importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. Em software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para obter informações relacionadas, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Selecionando o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Em geral, não deve haver variáveis matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, vá para a sua função editar ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas grandes diferenças entre os indicadores que precisam ser entendidos. VWAP fornecerá um total running durante todo o dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume do dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, haverá 390 (6,5 horas x 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo os dias VWAP. MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que desejamos analisar. Isso significa que não há valor final para MVWAP, pois ele pode ser fluido de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Ele pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Ele também pode ser feito muito mais sensível aos movimentos do mercado para negócios de curto prazo e estratégias ou pode suavizar o ruído do mercado, se um período mais longo é escolhido. VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter os comerciantes, especialmente após a execução (ou fim do dia). Ele permite que o comerciante saber se eles receberam um melhor do que o preço médio naquele dia ou se eles receberam um pior preço. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para obter mais informações, consulte Entendendo a execução da ordem.) O VWAP começará a funcionar todos os dias. Volume é pesado no primeiro período após a abertura do mercado, portanto, esta ação geralmente pesa muito no cálculo VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, pois sempre será a média dos períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, quanto mais períodos são médios. Estratégias gerais Quando uma segurança é tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço está acima VWAP, é um bom intra-dia preço para vender. Se o preço estiver abaixo do VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de gráficos baseados em dados Intraday.) Há uma advertência para usar este intra-dia embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias final. Em dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar como os preços saltar fora MVWAP ou VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa como preço empurra para a linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). Como o preço subiu, manteve-se largamente acima do VWAP e MWAP, e declina para as linhas oferecidas oportunidades de compra. O preço médio ponderado do volume (VWAP) Este algoritmo foi projetado para alvejar o ponto de referência de VWAP entre o começo especificado eo tempo de fim. Isto é conseguido seleccionando o perfil de volume esperado durante o período de tempo. Limite (incluindo preço limite) ou mercado Horário de início e de término, com opção de participar nos leilões de abertura e de encerramento Preço de conclusão Percentual do volume Valor Médio Ponderado pelo Tempo (TWAP) Esta estratégia é medida com um perfil de execução linear durante um período de tempo especificado Min duração de um minuto). Ele usa discrição ao executar seu pedido, reduzindo assim o número de vezes que ele tem que atravessar o spread. Limite (incluindo preço limite) ou data de início e término do mercado, com a opção de participar nos leilões de abertura e fechamento Preço de conclusão Percentual de volume Volume na Linha Tentativas de segmentar uma taxa de participação de volume de mercado definida por você, variando de 1-50 para o Reino Unido E ações européias, e até 99 para ações americanas e canadenses. Repetidamente cruzar a propagação para manter o alvo prejudicaria qualidade de execução assim que este algoritmo é permitido tirar proveito de condições favoráveis e evitar desfavoráveis. Tamanho da ordem Percentagem do volume Limite (incluindo preço limite) ou mercado Horário de início e de término, com a opção de participar em leilões de abertura e fechamento As apostas de spread e CFDs são produtos alavancados e podem resultar em perdas que excedem depósitos. O valor das ações, ETFs e ETCs comprados através de uma conta de negociação de ações, ações e ações ISA ou um SIPP pode cair, bem como subir, o que poderia significar voltar menos do que você originalmente colocar pol Certifique-se de compreender plenamente os riscos e Tome cuidado para gerenciar sua exposição. CFD, negociação de acções e acções e acções ISA contas fornecidas pela IG Markets Ltd, spread apostas fornecidas pela IG Index Ltd. IG é uma designação comercial da IG Markets Ltd (uma empresa registada na Inglaterra e País de Gales sob o número 04008957) e IG Index Ltd Uma empresa registada na Inglaterra e País de Gales sob o número 01190902). Endereço registado na Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londres EC4R 2YA. Tanto a IG Markets Ltd (número de registo 195355) como a IG Index Ltd (número de registo 114059) são autorizadas e regulamentadas pela Autoridade de Conduta Financeira. 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